主要研究领域是金融资产的定价，金融风险管理、资本市场的实证分析、金融学的数理分析和金融工程等。主持过省部级研究项目多项。已由中国财政经济出版社等出版2部学术著作；在《数量经济与技术经济研究》等杂志上发表学术论文20多篇。获省自然科学优秀论文奖等其他多种奖项。
一、主持和参加的主要科研项目
1.“期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究”，国家自然科学基金项目[70771099]，2008.01—2010.12，主要参加者。
2.“不完全金融市场理论、投资方法及其应用” ，浙江自然科学基金项目[795001]，1996.01—1998.12。
二、代表性论文
1. “信用差价看跌期权的定价”，《数量经济和技术经济研究》，2003第3期。
2. “基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型”，《系统工程理论与实践》，2010年第2期。
3.“Option pricing for merton jump diffusion model with regime-switching using FFT”，Proceedings-International Conference on Management and Service Science, MASS, 2009。
4.“随机利率下权益连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略”，《系统工程学报》，2004年第2期
5.“Double normal inverse Gaussian copula with random factor loadings model for synthetic CDO pricing”，Proceedings-International Conference on Management and Service Science, MASS, 2009。
6.“泸深300股指期货套期保值实证研究”，《金融发展研究》，2008年第7期。
三、代表性著作
1.《不完全金融风险最小套期保值及其应用》，中国财政经济出版社，2004年版，独著。
2.《现代金融工程原理——一般均衡方法及其应用》，江西科技出版社，2003年版，独著。
四、主要学术奖励
1.《不完全市场一般均衡的存在和唯一性》，省自然科学优秀论文奖，1995年
2、《货币经济一般均衡的存在和唯一性》，省自然科学优秀论文奖，1997年。
五、主要学术荣誉
1. 浙江省高校中青年学科带头人
六、主要社会兼职
1. 浙江金融工程学会常务理事
2. 浙江数量经济学会常务理事
