中国数量经济学会理事，浙江省金融工程学会理事，《European Journal of Operational Research》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《管理学报》等四个期刊的论文评审专家。
主要研究领域是公司金融、金融风险管理、金融工程。主持和完成国家自然科学基金资助面上项目1项，省社科规划重点项目1项，中国博士后科学基金资助项目1项，省社科规划一般项目1项。以第一作者或独著在《International Journal of Computational Science》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《数量经济技术经济研究》、《管理工程学报》、《系统管理学报》、《运筹与管理》、《武汉理工大学学报》、《经济学动态》等国内外重要管理期刊上发表学术论文多篇。获浙江省高校科研成果一等奖1项。
一、主持的主要科研项目
1. 国家自然科学基金资助面上项目“期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究”（研究期限：2008.1－2010.12，已结题，主持人）.
2. 中国博士后科学基金资助项目“外汇期权组合非线性VaR度量模型研究”（研究期限：2007-2009，已结题，主持人）
3. 浙江省哲学社会科学规划项目“外汇期权组合市场风险计量模型研究”（研究期限：2007-2008，已结题，主持人）
4. 浙江省哲学社会科学规划研究基地重点项目“金融衍生品组合市场风险度量和监管研究”（研究期限：2011.1-2012.12，在研，主持人）
二、代表性论文
1. “多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型”，《系统工程理论与实践》, 2009年第12期. (EI检索)（第一作者）
2. “基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型”， 《系统工程理论与实践》, 2010年第2期. (EI检索) （第一作者）
3. “基于Delta-Gamma-Theta 外汇期权风险度量”，《系统工程理论与实践》，2005年第7期. (EI检索) （独著）
4. “基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型”，《管理科学学报》，已录用. （第一作者）
5. “期权组合市场风险度量的快速卷积方法”, 《数量经济技术经济研究》, 2010年第7期. （第一作者）
6. “基于Delta-Gamma-Theta-Cornish-Fisher模型的外汇期权风险度量”，《 数量经济技术经济研究》， 2004第11期. （第一作者）
7. “基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型” ，《管理工程学报》, 2009年第3期. （第一作者）
8. “基于多元t-分布的外汇期权市场风险非线性VaR度量模型”，《管理工程学报》，2006年第1期. （第一作者）
9. “两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法”， 《系统工程学报》，2005年第1期. （第一作者）
10. “基于重要抽样技术的外汇期权组合非线性VaR模型”， 《系统管理学报》, 2010年第1期. （独著）
11. “期权组合市场风险度量模型研究综述”， 《经济学动态>, 2008年第4期.（独著）
12. “基于汇率回报厚尾性的外汇期权定价模型”，《运筹与管理》，2006年第3期. （第一作者）
13. “基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型”， 《运筹与管理》，2010年第2期.（独著）
14. Estimating Time-varying Covariance Matrix of FX Returns Based on EM Algorithm. International Journal of Computational Science, 2009, 5. （独著）
15. “一个可违约零息债券双因素强度定价模型及其极大似然估计”， 《系统工程》，2010年第11期. （第二作者）
三、代表性著作
1. 《外汇期权组合市场风险度量和监管：理论、模型和数值方法研究》，经济管理出版社,2007年版，独著。
四、主要学术奖励
1.《外汇期权组合市场风险度量研究》，浙江省高校科研成果一等奖，2010年
五、主要学术荣誉
1.浙江省新世纪151人才第三层次人才。
2．浙江财经学院中青年学科带头人。
