设为首页  |  加入收藏
简体 | 繁体
 首页  学院概况  教师风采  学院动态  招生信息  教学管理  学位管理  学生事务  校友天地  为您服务 
 
 
 
· 工商管理学院(MBA...
· 工商管理学院(MBA...
· 工商管理学院(MBA...
· 关于举行我院2016...
· 关于2016年度出国...
 
 
 
浙江财经大学
浙江财经大学研究生处
中国研究生招生信息网
浙江财经大学MBA官方微博
全国MBA教育指导委员会
中国专业硕士网
 

 
当前位置: 首页>>学院动态>>新闻中心>>正文
 
“财经论道”之“人工智能量化交易对构建期权对冲套利策略的应用”
2017-11-14 15:03   审核人:   (点击: )

11月11日下午,北京光速迭代科技创始人王林先生应邀莅临我院,为师生们带来了题为《人工智能量化交易对构建期权对冲套利策略的应用》的专题讲座。讲座由我校12级校友李晓娟女士主持。

什么是量化投资?王林先生向学员们介绍量化投资包括两个概念:量化策略、量化技术。量化策略和量化技术在市场上是一个比较混淆的概念,市场上的基金公司所做的量化实际上是量化策略,不是量化技术。二者的区别在于量化策略包括对冲策略、套利策略、以及为了防范市场风险而构建的结构化产品所应具有的方法和策略。同时,他提出在金融战争中,谁的效率更高、计算和决策速度更快,就意味着哪一方会成功,另外还要有庞大的资金支持,这就是量化交易技术在国家金融安全战略上的应用。量化策略不是赚钱的,而是防范金融风险的。

王琳先生认为量化交易技术中最前沿的领域是买入时价格一定会涨,卖出时价格一定会跌的判断问题。量化交易技术应用最关键的核心部分在于市场图表到底是什么,能在什么地方应用该技术。只有解决了这个问题,我们才能把这些技术转化为计算机的程序,真正把一个交易变成量化程序。讲座生动幽默,学员反应热烈,感受颇多。

 

王林,北京大学文理学院数学学士MBA、光速迭代科技创始人、宁波大学理学院金融工程专业客座教授、宁波大学量化交易技术研究院执行院长。从事投资管理工作十五年历史,从事金融产品交易管理十年历史,曾任中共徐州经济开发区投资基金、中关村证券和基金管理公司执行总裁职务,现在独立创业。从事量化交易技术理论与系统研究,金融行情波动非线性预测研究。主持了IDHOT 全自动交易系统的理论预研和总体设计工作,并取得成功。主持了人工智能投顾机器盘手的理论预研和总体设计工作,并取得成功。

 

关闭窗口